할수있다퀀트투자3 1탄.젠포트X강환국(할 수 있다 퀀트투자)콜라보_벤저민 그레이엄 NCAV 투자 전략 백테스팅 안녕하세요 경제야놀자입니다. 오늘은 [할 수 있다 퀀트투자](저자 강환국)에 나온 전략을 젠포트를 활용해 백테스팅을 해보겠습니다. 일명 젠포트X강환국님 콜라보! 시작하기 전에.. 강환국님이 누구냐구요? [할 수 있다 퀀트투자]의 저자인 강환국님은 저의 투자 슨생님입니다. 저의 자산 포트폴리오의 분산투자와 투자 전략들은 강환국님의 책과 유튜브를 베이스로 두고 있습니다. Uppity라는 구독 서비스를 통해 유연히 알게 되었는데요, 우연은 필연??!!ㅋㅋㅋ 아무튼 많은 인사이트를 주신 분입니다ㅎㅎ 자 그럼 본론으로 들어가겠습니다. 오늘은 [할 수 있다 퀀트투자]에서 강환국님이 언급한 벤저민 그레이엄의 NCAV 투자 전략을 젠포트에서 백테스팅해보겠습니다. 1. 벤저민 그레이엄의 NCAV 전략 NCAV(Net.. 2021. 7. 12. PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) 오늘의 핵심 1) PER 10이하, 부채비율 50% 이하의 간단한 전략도 17.8%의 CAGR를 달성한다. 2) 이 전략은 한국에서 더 잘 통한다. 1. PER이란? 기업이 얻은 순이익 1원을 증권시장이 얼마의 가격으로 평가하고 있는가를 나타내는 수치이다. 기본적으로 PER이 높으면 현 이익은 적지만 미래 수익 전망이 높아서 시장의 기대가 높은 것이라고 해석한다. 벤저민 그레이엄은 저평가된 기업을 사는 것을 선호해서 PER이 10이하, 부채비율 50% 이하인 기업을 사라고 했다. 이 전략은 1976~2011년 기간 중 CAGR 17.8%을 달성했다. 2. 한국에서 저PCR? [할 수 있다. 퀀트 투자]에서 강환국님은 2002.07~2016.06 기간 중 PER 5 이하, 부채비율 50%이하 전략을 사용.. 2021. 6. 16. 2021년 5월 투자란? 힘든게 번 돈을 절대적으로 지키면서 시간+복리로 수익을 창출하는 것. 투자를 하는 이유? 아직 초보수준이지만 각 자산의 수익/변동성/상관성을 이해했고, 절대적으로 지키는 포트폴리오의 구성이 합리적이라 판단하였다. 포트폴리오? 지금까지 UPPITY에서 읽은 강환국님의 영구포트폴리오(주식/채권/금/현금 각 25%)로 투자를 해왔다. 비교적 간단하고 쉬운 투자 방법이었지만, 비교적 낮은(사실 굉장히 높은?) 복리를 어떻게 하면 더 높일 수 있을까 고민을 했다. 그렇게 김단테님의 올 웨더 포트폴리오를 알게 되었고, 모든 유투브 영상과 블로그 글을 구독했다. 그 결과 김단테님도 강환국님의 포트폴리오에서 영감을 받을 것을 알게 되어, 강환국님의 유투브(약 500편)을 보며 공부했다. 2021 5-10 투자.. 2021. 6. 14. 이전 1 다음
